MA 與EMA 的差別，①如精誠資訊的大盤日K 線圖，其相對強弱指標（RSI）有兩種，精誠資訊採用一種MA（未平滑化）的RSI，有些外國書籍則採用另一種EMA（平滑化）的一般RSI。 ③ EMA 使用資料較少（如240 天的年線），只要兩筆資料就能算出240 天的年線；有前一天的EMAt－1 資料和當天收盤價，即可算出當天的EMAt。 而MA 要有241 筆資料，才能算出240 天的年線。
5、10、20、60 日MA，計算公式實際數據演算如表1－1、圖1－1 與圖1－2（本文以簡單算術移動平均數求之）。 短炒 唐奇安是美林（Merrill Lynch）的研究員，他設計一套簡單、漂亮的方法，透過四周法則讓市場決定交易包絡線。 觀念本身非常單純，價格穿越四周高價則買進，價格跌破四周低價則賣出。
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小資金創造「高報酬」 伴隨來的當然也是「高風險」 短線交易最大的誘人之處在於有機會在很短的時間下用小資金創造高報酬，但你要付出的是「高風險」。 我這邊指的風險不單是資金上的風險，也包括了心理層面的風險。 在10月21日，滬深300股指期貨結算前，恆生指數期貨由約19000點跌至18000點，但當滬深300股指期貨結算後便作出反彈，其後到了10月28日，恆指期貨的結算日，反彈的走勢便告短暫終止。 滬深300股指期貨結算前約五個交易日，恆指期貨為「跌勢」，滬深300股指期貨結算後至恆指期貨結算前將會是「升勢」，若期間反彈力度有限，升勢有機會在恆指期貨結算後延續，目標可訂在滬深300股指期貨結算前約五個交易日的水平。
- 這樣的投資熱度與大趨勢看來是擋也擋不住，而且ETF也有其投資優勢，例如低成本、標的分散等，吸引了不少識貨的投資人早早就加入被動投資的行列。
- 不過根據證監會通函，此類槓桿及反向產品在命名時不可稱為「ETF」，而要統稱為槓桿及反向產品（L&I產品），買賣操作上與普通股票和ETF無異。
- 由於低成本、標的分散等優點，吸引許多人加入被動投資的行列，不過若只是一味跟風，不瞭解其投資原理，甚至操作失當，恐怕會使你的投資之路更添波瀾。
- 結果還顯示了15分鐘和60分鐘級別的EMA和MA趨勢跟蹤能力均比較理想，差異不大，這也說明了各個行情軟件自帶MA和（或）EMA的理由，也說明了交易者選用15分鐘和60分鐘級別作爲交易週期的可行性。
- 而且，2020年恒指成分股也出現兩極化，新經濟股造好而舊經濟股表現較差。
- 滬深300股指期貨推出至今已有兩年多，參與交易的大戶也越來越大，其中A股近年不斷下跌也是原因之一，要進行沽空在內地仍然比較不便，沽出股指期貨便更方便完成預期股市下跌的策略。
如果說把股票的每股淨資產，當作其實際價格，那麼不管是上漲還是下跌，最終價格都會向這個實際價格靠攏。 所以說，破淨股也是我們長線投資可以考慮的股票之一。 那些下跌幅度很大的低價股，和上漲了太多的高價股相比，風險自然要小很多。
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反向ETF除了投機之外，還有另一個價值，那就是對沖。 有時，我們持有一批股息率很高的指數成分股，一方面想收息，但又預期股價會下跌，這時候最佳的策略就是買反向ETF對沖。 對香港市場而言，反向ETF算是比較新的衍生工具，以補充牛熊證和窩輪的不足，吸引另一類的投資者或投機者。
就如濠賭股，由2014年頭大叫北水支撐，到2014年中開始打貪，短短半年內已經令其股價緩緩向下，如果不因時制宜，當機立斷，再持有多半年，股價已經不見了接近一半。 而同年有如Disney、Apple的股份因在市場上推出受歡迎的產品如Frozen、iphone6等令股價節節上升，所以持貨時間的長短不是最重要，重要的是能否抓住趨勢乘浪而上，趨勢可長可短，若用時間侷限自己豈不有可能錯失良機? 2010年4月16日，滬深300股指期貨合約正式上市，上市首日大部分合約都先升後回，到了第二個交易日，更大部份出現下跌。 可以說對一個金融市場而言，股指期貨是必需的，因為可以讓不同的投資者進行對沖、套利及投機，讓機構投資者在策略上有更多的選擇。
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最近有新聞指出港人投資短炒冠全球，對於長揸好還是短炒好，最重要的心法在於無招勝有招，好似風清揚一樣，在面對不同的兵器時用不同的方法，最後看破一切招式，一切招式視對手招式而定。 之前聽過一句形容樓市的炒家是由經紀訓練出來的，而香港人投資短炒又何嘗不是由大戶訓練出來的？ 而且由於香港市場深度較淺，當大鱷從四方八面來襲，就會為港股造成較大波幅。 作為港股股民，要同時面對阿爺、美帝、歐洲，甚至日本等眾多老闆，面對有別於其他市場的對手，較為着重短期表現，適時進攻，時而撤退亦無可厚非。 另一方面，現今市場需求變化急速，加上資訊流通比以往任何一個時代都更為發達，每每一個政策改變或是新產品的出現，便會對市場造成翻天覆地的改變。
當年在銀行工作的花花雖然有大筆股票交易和資金挪動，但由於股票收入不是她的主要收入來源，所以這會產生的收益屬增值收益，只有50%需要加入她的當年收入中申報個人稅。 可不同於當年，此時具備專業投資經驗和能力的花花每天主要經歷都在股票上，且主要收入也來自股票投資，這部分的收入是百分之百的“商業收入” 短炒 短炒2025 （business income)，自然也需全部納入個人所得稅。 日線週期的EMA收益率高於8%，而MA的年化複利收益率爲-15.98，MA日線級別不合格。 日線週期的EMA收益率高於10%，而MA的年化複利收益率爲-14.55，MA日線級別不合格。 由表2可知，雙均線趨勢策略，EMA和MA在15分鐘和60分鐘這兩個週期的年化複利收益率均超過20%，績效優異，且EMA的收益率均高於MA的，綜合其他指標，EMA略勝一籌。
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應以「長上影線」配合歷史數據研究，對交易操作會有更實際效用。 在這一輪反彈浪中，不難發現「長上影線」的蹤影，即是「射擊之星」或「倒轉鎚形」。 這兩個形態都是屬於轉勢，即升市時見「射擊之星」，代表升勢快將見頂，跌市時見「倒轉鎚形」，意味有快將到底之兆。
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沒錯，身邊大多數人短炒虧損的原因，是因為策略帶來的盈利不能有效覆蓋交易成本。 不過肯定的是，短炒能帶來的利潤絕對比長線投資高，並且穩定，前提是擁有有效的方法短炒。 行內有不少短線交易公司都有驚人的表現，最有名的造市商如Jane Street，從成立至今未曾有一個月錄得虧損，而且高頻交易公司的回報往往均以倍計。 最簡單方法有二：可以考慮把訊號平滑化，另外亦可以在進出點加入緩衝。
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Granville八大法則應用在即市交易中其實作用十分之大。 即市圖表中，可供選擇的有1分鐘圖、5分鐘圖、15分鐘圖，30分鐘圖等，經過筆者測試，又以1分鐘圖最為適合。 美聯儲議息向來是全球關注的焦點，近年市場都希望美聯儲在議息期間透露新一輪的貨幣政策，若然發現有量化寬鬆政策的新預期(QE1,QE2,QE3)，那股市便會受到刺激。 短炒2025 其實即使不是量化寬鬆政策，美聯儲議息也對股市有很大影響，因為減息或加息往往是市場上最當炒的消息。
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不過買期指與買股票不同，若你買入恆指所有成份股，當成份股宣佈派息，你便有股息收，但買期指便沒有這個權利。 所有買期指會有「好處」，便是有多餘錢放銀行收息，也有「壞處」便是沒有股息。 真要短炒投機，看淡恒指走勢，當然是以買入熊證最合算，其次是put輪。 短炒2025 短炒 不過，短炒投機風險高，不想冒高風險的人是可以考慮反向ETF。 當然反向ETF也與一般股票一樣，可以炒即日鮮，只是少了槓桿的作用，在波動市特別適合。 2020年年初，本地地產股受疫情影響，股價下跌，導致恒指也下跌。
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後來在權重上提出了各種設計方法，統計對象也擴大到開盤價、最低價、最高價及它們的各種組合。 儘管移動平均線有多種類型，但最常見的是簡單移動平均線MA和指數移動平均線EMA。 對這兩種均線優劣投資者各有不同看法，一般普遍認爲：MA遲鈍但是穩定；EMA靈敏但是欠穩定。 本文根據均線的趨勢跟蹤的作用與原理，設計若干個趨勢跟蹤的期貨程序化交易策略，通過足量的歷史數據回測，用數據結果給出MA和EMA孰優孰劣的答案。 當日沖銷者至少需要採用四個不同的時間架構，採用日線圖與周線圖判斷整體趨勢方向，30 分鐘或60 分鐘走勢圖適合判斷當前行情，把1 分鐘或5 分鐘走勢圖用來決定實際的進出點。
短炒: 香港反向ETF選擇
這個現象反映「回歸均值（mean reversion）交易策略」較「順勢（trend following）交易策略」更適用於短線交易。 這名「即日鮮高手」現年35歲，代號CIS，曾是電玩比賽冠軍，喜歡玩彈珠機。 他當天花90分鐘買賣軟銀股份，賺了1.4億日圓(約1,000萬港元)。
短炒: 股市進取 買舖防守
投機沒有不好，但必須要在，觀念正確的前提下進行「短線交易」。 最後，回到剛開始說的，本篇圍繞在「短期交易」的主軸上，所以不要妄想一定要把上漲的一整段都喫到。 先從中架構一套完整的進出系統，並每次加以檢討那纔是真的。 是先有量還是先有價的問題，可以參考以下這篇文章 →出量就買股票？ 不過，隨著最近許多交易工具或是衍生性商品的發展，以「短線交易」為主的「投機」越來越熱門，這類的方法專以賺取價差為目標，與真正的投資相差甚遠。
短炒: 反向ETF點玩法？特點、風險及投資策略教學
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如滬深300股指期貨結算前跌得較急，期指可能由高位回落，影響了原來的升勢，又或在低位跌得更急，簡而言之，原來的走勢會被短暫「破壞」，繼而在滬深300股指期貨結算後纔回復正常。 懂得計算期指的理論值後，自然希望利用期指高低水來預測市況，上文已提及期指大多數情況下都是出現高水的，即使在跌市中也可能出現高水，因為大部份時間，期指的理論值都是「恒生指數 + 利息收益」。 但因為股票不會每天也派息，只有當股票到除淨之時才會出現。 短炒 如果遇上滙控(0005)及恒生(0011)等大藍籌股除淨，又或三間內銀股包括中行(3988)、工行(1398)及建行(0939)除淨，便往往會出現期指低水逾百點的情況。
對於非常長期的波動，則幾乎不會受到短期移動平均程度的影響。 近年來，被動投資已經成為臺灣投資市場的一門顯學，問問身邊有在投資的親友們，幾乎人人對於被動投資（其實就是買ETF）都可以琅琅上口。 不過，許多投資人還是用過去追逐熱門標的的玩法在買ETF，看到這類標的佔市場交易比重持續攀高，就覺得不跟著下去玩兩把就落伍了，但要注意的是，用主動投資的玩法買被動投資的標的，還想要喫好、睡好、賺飽飽，這樣的話誤會可就大了。 2005年12月8日，瑞穗證券交易員輸入指令出錯，原本以61萬日圓沽出1股J-Com股份，結果變成以每股1日圓沽出61萬股。 CIS發現出錯，立即買入3,300股，短短10分鐘賺了6億日圓(約4,300萬港元)，成為代表作。
僅日線週期的EMA收益率低於MA的，不過最差的收益率也在16%以上。 由表1可知，單均線趨勢策略，EMA和MA在3個週期的年化複利收益率均超過20%，績效優異，兩者互有勝負，EMA的60分鐘和日線週期的收益率均高於MA的，僅15分鐘的EMA收益率低於MA的，不過3個週期的結果相差不到1個點。 基於期貨程序化的簡單移動平均線與指數移動平均線效果比較研究方法，進行MA和EMA的多策略、多週期全方位比較，包括年化複利收益率、權益最大回撤比、勝率、平均盈虧比和平均資金使用率等。
前者會作短線博奕，如找出短期內會爆發的股票，或按消息炒賣期貨期權；後者較多按宏觀經濟週期、行業景氣操作或者進行價值投資。 有些人會說，短線炒賣使交易過於頻繁，導致交易成本過高，得不償失，所以還是長線投資較好。 解決的方法，大部份人會採用技術指標，比如運用RSI、DMI等，計算公式不涉及平均線的指標去一同分析，藉此過濾假訊號及解決滯後的問題。 短炒2025 Granville八大法則應用在日線圖上，藉此預測趨勢，但筆者認為將J. Granville八大法則應用在即市圖表上，滯後情況便會明顯減少，而且J.
